Как мне узнать о воздействии мыши на иконку, находящуюся на Tray?

При добавлении иконки на Tray вы указывали окно - обработчик сообщения и сообщение (CallbackMessage). Теперь окно, указанное вами будет при любых событиях мыши, происходящих над иконкой получать сообщение, указанное при добавлении иконки. При этом параметры lParam и wParam будут задействованы следующим образом:

(UINT)wParam   -   содержит ID иконки, над которой произошло
                   событие

(UINT)lParam   -   содержит стандартное событие мыши, такое
                   как WM_MOUSEMOVE или WM_LBUTTONDOWN.

При этом, информация о клавишах смены регистра, так же как и местоположения события, передаваемые при стандартных " настоящих" сообщениях мыши, теряются. Hо положение курсора можно узнать функцией GetCursorPos(), а состояние клавиш смены регистра - функцией GetKeyState(), описанных в winuser.h.