SetFocus в Edit на OnExit

Я пробую выполнить editbox.SetFocus и/или editbox.Clear, но но это не дает никакого эффекта (по крайней мере видимого). Что я делаю неправильно?

Вы посылаете команду на изменение фокуса внутри обработчика, который сам устанавливает фокус, этим вы получаете банальную рекурсию.

Я избегаю этого путем отправления собственного сообщения в обработчике OnExit, после чего в обработчике моего сообщения выставляю логический флажок, предохраняющий код от рекурсии, поскольку данный флажок контролируется в обработчике OnExit.

Следующие строки содержат необходимый код:

interface
........
const
  WM_MyExitRtn = WM_USER + 1001;
  ........
  type
  TForm1 = class(TForm)
    .........
    private
    bExitInProgress: Boolean; {предохраняемся от рекурсий сообщений}
  public
    procedure WMMyExitRtn(var msg: TMessage); message WM_MyExitRtn;
  end;
  .........
  implementation
.........

procedure TForm1.DBEdit1Exit(Sender: TObject);
begin
  if not bExitInProgress then
    PostMessage(Handle, WM_MyExitRtn, 0, LongInt(Sender));
end;
.........

procedure TForm1.WMMyExitRtn(var msg: TMessage);
begin
  bExitInProgress := True; { предохраняемся от рекурсивного вызова }
  {здесь содержится необходимый код }
  bExitInProgress := False; { сбрасываем флаг }
end;