Sources
Delphi Russian Knowledge Base
DRKB - это самая большая и удобная в использовании база знаний по Дельфи в рунете, составленная Виталием Невзоровым

Как открыть диалог создания ярлыка?

01.01.2007
uses 
  registry
, shellapi;
 
function Launch_CreateShortCut_Dialog(Directory: string): Boolean;
var
  reg
: TRegistry;
  cmd
: string;
begin
 
Result := False;
  reg    
:= TRegistry.Create;
 
try
    reg
.Rootkey := HKEY_CLASSES_ROOT;
   
if reg.OpenKeyReadOnly('.LNK\ShellNew') then
   
begin
      cmd    
:= reg.ReadString('Command');
      cmd    
:= StringReplace(cmd, '%1', Directory, []);
     
Result := True;
     
WinExec(PChar(cmd), SW_SHOWNORMAL);
   
end
 
finally
    reg
.Free;
 
end;
end;
 
{Example}
 
procedure TForm1
.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  Launch_CreateShortCut_Dialog
('c:\temp');
end;

Взято с сайта https://www.swissdelphicenter.ch/en/tipsindex.php